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4. Entenda o que é High Frequency Trading (HFT) e como funciona [2024]

O High Frequency Trading permite a análise de inúmeros mercados em busca das melhores oportunidades

A estratégia utiliza algoritmos para preencher pedidos e executar milhares de ações em um curto espaço de tempo.

• Origem do High Frequency Trading
• Como funciona
• Aplicação no Day Trade
• Tipos de HFT existentes
• Conclusão

A High Frequency Trading (HFT) é uma estratégia que já é conhecida pelos traders, mas no Brasil, ainda é menos utilizada em comparação a outras partes do mundo.

Entender o mecanismo pode contribuir para que você, desde que buscando acompanhar o assunto e com o acompanhamento especializado, possa fazer as melhores escolhas na hora de investir. Continue a leitura e saiba mais!

Origem do High Frequency Trading

O HFT surge a partir da modernização dos sistemas das Bolsas de Valores. Isto provocou uma redução significativa no tempo de envio de informações para quem negocia e no fluxo de pedidos enviados por eles. A partir de 2011, parte considerável das negociações feitas no mercado financeiro já utilizava o HFT. Atualmente, tanto grandes bancos de investimentos como investidores institucionais trabalham com o método.

Como funciona?

A High Frequency Trading, que em bom português significa Negociação de Alta Frequência, se baseia em algoritmos, que preenchem milhões de pedidos e acompanham inúmeros mercados e bolsas, sempre procurando as melhores oportunidades de arbitragem, mesmo antes da abertura do mercado. Contudo, é importante ressaltar que esta ainda é uma estratégia indicada para investidores com bastante experiência.

Para usar o HFT de maneira eficiente, é necessário contar com um software que permita a execução das operações de compra e venda na Bolsa de Valores. Na hora de escolher, é importante levar em conta os objetivos e todas as funcionalidades disponíveis.

Algumas plataformas usam métodos quantitativos na busca, enquanto outras realizam uma análise mais técnica. Conhecer bem a estrutura é fundamental para conseguir aproveitar as condições mais atrativas.

Aplicação no Day Trade

O HFT costuma ser utilizado no Day Trade exatamente por sua característica de curto prazo. Assim, é possível executar inúmeras operações da abertura até o fechamento da sessão.

Outro ponto que pode ser interpretado como uma vantagem é o fato de utilizar modelos automáticos e algoritmos, retirando a decisão e a emoção humana dos processos. Isso pode contribuir para que o trader mantenha o controle emocional. Em contrapartida, para os investidores mais “tradicionais” que gostam de acompanhar as variações da bolsa de perto, isso pode ser pouco atrativo.

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Tipos de HFT existentes

Existem variados tipos de High Frequency Trading, que podem ser divididos levando em consideração as estratégias para realizar as operações de compra e venda em alta frequência. Entre os principais modelos, podemos destacar:

Market making: aqui, os algoritmos atuam como formadores de mercado, oferecendo preços de compra e venda para um determinado ativo financeiro. O objetivo é garantir a liquidez do mercado e obter lucros com a diferença entre os preços de compra e venda.

Momentum trading: os algoritmos buscam identificar a direção e a intensidade do movimento do preço de um ativo financeiro em um curto espaço de tempo.

Predição de tendências: nessa estratégia, os algoritmos utilizam modelos matemáticos e estatísticos para identificar padrões e tendências do mercado em frações de segundo.

Arbitragem: seu objetivo é identificar e explorar discrepâncias nos preços de um mesmo ativo negociado em diferentes mercados ou plataformas. Os algoritmos realizam operações de compra e venda simultâneas para obter lucros com a diferença de preços.

Importante: é bastante comum que empresas que adotam o HFT combinem estratégias variadas e algoritmos visando obter o melhor resultado possível. Até por sua origem, as abordagens de High Frequency Trading evoluem constantemente, em sintonia com as transformações do mercado financeiro e possibilidades da tecnologia.

Conclusão

A ideia deste blog foi apresentar a você um panorama geral a respeito do High Frequency Trading. Como qualquer operação de renda variável, o HFT apresenta riscos, até pela volatilidade do mercado, especialmente quando falamos de Day Trade. Neste sentido, contar com uma assessoria de investimentos pode contribuir para melhores escolhas.

Curtiu o nosso blog? Continue por aqui e não deixe de conferir o nosso texto sobre Hedge Cambial.

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