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4. Correlação Negativa: conheça o conceito antes de investir [2024]

Entender a Correlação Negativa pode ajudar na hora de montar a sua carteira de ativos

No mercado financeiro, a correlação serve para entender o comportamento de dois ou mais ativos.

• Definindo o termo
• Tipos de correlação
• Como saber se a carteira de investimentos é de fato diversificada
• Como isso impacta o investidor?
• Ter uma gestão profissional de investimentos pode ajudar?
• Conclusão

Para montar uma boa carteira de investimentos é necessário ir além da análise de cada ativo de maneira individual. Entender a relação entre eles faz a diferença para uma visão global dos riscos envolvidos, entendendo como a desvalorização de um ativo impacta (ou não) em outros.

Por isso, neste blog vamos explicar o que é a correlação negativa e como você aproveitá-la para diversificar suas aplicações e diminuir as perdas.

Definindo o termo

No mercado financeiro, a correlação serve para entender o comportamento de dois ou mais ativos.

Na prática, é saber se eles irão funcionar de formas semelhantes ou distintas ao serem expostos a acontecimentos econômicos, como desvalorizações da moeda, crises de determinadas empresas ou países, mudanças de gestão, guerras, entre outras tantas variáveis.

Tipos de correlação

A partir daí, podemos classificar as correlações em três. São elas:

• Correlação positiva


• Correlação neutra/Descorrelação


• Correlação negativa

Vamos juntos aprender como cada uma funciona?

Positiva: Significa que quando um ativo sobe/se valoriza, o outro tende a seguir o mesmo caminho. Exemplo prático: quando há a subida do preço dos barris de petróleo, a tendência é que as empresas do segmento acompanhem a valorização.

Correlação neutra/Descorrelação: essa classificação é dada a dois ou mais ativos que funcionam de maneira autônoma entre si, sem relação direta, independente de sua valorização ou desvalorização.

Um exemplo que podemos citar para a descorrelação está no ouro e nos fundos imobiliários. Por mais interligada que seja a economia nos dias de hoje, não existe influência entre esses dois ativos.

Correlação negativa: por fim chegamos ao título deste blog! A correlação negativa merece atenção para que o investidor de fato monte uma carteira de ativos diversificada, equilibrando ganhos, possíveis perdas e objetivos.

Como você já deve imaginar, a correlação negativa ocorre quando a valorização de um determinado ativo representa exatamente o oposto para outro(s).

Todos os dias, vemos no noticiário um exemplo clássico de correlação negativa: o valor do dólar em reais e o Ibovespa - principal índice da bolsa de valores brasileira.

Se o índice, que mede todos os dias o potencial econômico do país, cai, isso significa que o mercado brasileiro está perdendo energia, seja por problemas em empresas ou mesmo políticos. A partir disso, considerando a força já demonstrada pela moeda americana em diversos momentos da História, a tendência é que os investidores a busquem para resguardar o seu capital.

Assim, quando um se valoriza, o outro tende a seguir o caminho oposto.

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Como saber se a carteira de investimentos é de fato diversificada?

Existe uma escala de correlação, que é bastante utilizada nos estudos de Estatística. Seu intuito é representar o grau de dependência (R) entre dois elementos. Funciona assim:

• R entre 0 e 1: correlação positiva;


• R entre 0 e -1: correlação negativa;


• R = 0: descorrelação.

Vale dizer que quando R = -1 temos a chamada correlação negativa perfeita. Porém, é possível que o valor encontrado fique entre 0 e -1. Por exemplo: Se a correlação for -0,6, significa que a alta em uma variável gerará uma queda de 60% na outra.

Como isso impacta o investidor?

Agora que você já entendeu o papel da correlação, pode compreender melhor como este conceito é valioso no momento de montar a sua carteira de ativos. Logo, é fundamental ter aplicações que apresentem correlação negativa entre si em parte das suas aplicações.

Assim, é possível equilibrar perdas e ganhos e sofrer menos em caso de uma desvalorização severa de um dos ativos. Isso acontece de maneira clara nas aplicações em renda fixa e renda variável, onde um pode acabar compensando pelo menos parte das perdas do outro.

Ter uma gestão profissional de investimentos pode ajudar?

Sem dúvidas, contar com o suporte profissional para realizar os seus investimentos pode otimizar o seu tempo, orientar de maneira detalhada a respeito da correlação e montar um portfólio que tenha conexão com suas possibilidades e propósitos de vida.

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Conclusão

Quando falamos da média dos investidores, o melhor cenário em termos de diversificação de investimentos é o máximo de descorrelação possível, com preferência para a correlação negativa em relação positiva. A explicação para isso está no risco de ter vários ativos que performam de maneira semelhante.

Investir em setores distintos é um bom caminho para isso, pois assim você os estuda de maneira independente e acompanha os diferentes potenciais de ganho.

Um caminho bastante usado para diversificar os ativos são aplicações na Renda Fixa, como os títulos do Tesouro Direto. Além de serem resguardados pelo FGC (Fundo Garantidor de Crédito), apresentam baixa correlação entre si.

Entre outras possibilidades, podemos citar o ouro, ativos com lastro imobiliário ou investimentos de renda variável em outros países.

A ideia deste blog foi apresentar um panorama geral da Correlação Negativa. Continue no por aqui e não deixe de conferir o texto sobre Correlação Espúria.

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